Роксанна МакКи родилась 10 августа 1980 года в Канаде. Училась в университете Лондона, где получила степень бакалавра в области политологии. Дебют Роксанны в кино состоялся в 2004 году – она была утверждена на роль Луизы Саммерс в сериале «Холлиокс». В 2007 году Роксанна снялась в сериале «Льюис», в котором сыграла роль Брионы Кеган. За роль в этом сериале Роксанна МакКи получила премию «British Soap Awards» в категории «Sexiest Female». Победа в это номинации не стала для нее единственной – в 2008 году Роксанна вновь получила премию «British Soap Awards» в категории «Sexiest Female» за роль Брионы Кеган в сериале «Холлиокс». В 2010 году Роксанна МакКи снялась в фильме «Проклятая школа» и в сериале «Пустые слова». В 2011 году актриса снялась в культовом сериале «Игра престолов», в котором сыграла роль Доре. После выхода этого сериала Роксанна приобрела большую популярность. В 2006 году Роксанна заняла 91 место в списке американского журнала For Him Magazine «100 самых сексуальных женщин мира». В этом рейтинге девушка задержалась надолго: в 2007 году заняла 42 место, в 2008 году – 97, а в 2012 году – 41. В 2012 году Роксанна снялась в фильме «Поворот не туда 5: Кровное родство». Далее последовали фильмы «Вендетта», «Геракл: Начало легенды»,«Железный рыцарь-2» и фильм«Доминион».